• Эмпирическое Исследование Устойчивости Поведения Показателя Хёрста
Эмпирическое Исследование Устойчивости Поведения Показателя Хёрста

Эмпирическое Исследование Устойчивости Поведения Показателя Хёрста

4.3 звезд, основано на 17 отзывах

RUR 152.00

В наличии

Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов



Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя

Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.

Scroll